以下色々書いたけど、vallogで既出なのでそちらを読むと良いが、Gauche-dbd-pgはgithubから持ってきたほうが今っぽいと思う。
DBIモジュール自体は本体同梱。ドライバが入ってないのでKahuaのgithubから取得してインストール。Cygwinでやるならlibpq-develあたりが欲しい。
make installでgauche-install.exeがPermission deniedになるので（理由が不明）、Gaucheのソースディレクトリのgauche-install.exeを使うようにMakefileを変更するとうまくいく。と思ったら、デバッグしようと思ってCFLAG='-g -O0'したら治ったし、デバッグオプション外しても動いたから入れた時に何かあったくさい。なんだそれ。
コードが6年間変更されてない割には問題なさそう。
基本的にはGaucheでDBIとか@ITの記事で動くのだが、どうもDBから戻ってくる値はstring固定っぽいような。この辺PHPだと適当にやってくれるんで楽だったりハマったりするわけだが、もし数値で扱うならいちいちstring->numberとかしなきゃないのか。NULL（空文字らしい）もあるしな。ORマッパ入れてそこで型変換するのがいいんだろうけども。